Сравнение IBND с GLD
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.70%/yr vs 11.25%/yr for GLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности IBND и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.70% против 11.25% соответственно.
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам IBND и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between IBND and GLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. GLD — Ранг доходности на риск
IBND
GLD
Сравнение IBND c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.75 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.12 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и GLD
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -45.56% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -26.21% | +19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -26.21% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -26.21% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -26.21% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -26.21% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -16.17% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 9.24% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.05%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 8.58% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 24.57% | -18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 27.75% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 18.30% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 16.07% | -7.15% |
Сравнение комиссий IBND и GLD
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и GLD
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and GLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.58%) compared to IBND (2.05%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.25% vs 0.70% for IBND. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.25% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
IBND has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for GLD.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while GLD is Gold. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор