Сравнение IBN с VGT
IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, IBN returned 15.50%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBN и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.50% против 25.62% соответственно.
IBN
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -21.29%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 15.50%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам IBN и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -12.45% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between IBN and VGT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IBN and VGT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. VGT — Ранг доходности на риск
IBN
VGT
Сравнение IBN c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBN | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.57 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 11.41 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.85 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IBN и VGT
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -54.63% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -16.40% | -9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -27.23% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -35.07% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -35.07% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -2.35% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -7.95% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 5.13% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и VGT
ICICI Bank Limited (IBN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.49% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.51% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 16.09% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 20.55% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 25.17% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 24.60% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и VGT
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.95% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IBN and VGT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.51%) compared to IBN (6.49%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBN и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор