PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBN с SH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Over the past 10 years, IBN returned 16.38%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBN и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 16.38% против -12.83% соответственно.

IBN

1 день
1.20%
1 месяц
6.15%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-8.10%
1 год
-15.35%
3 года*
7.22%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.38%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBN и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-6.74%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between IBN and SH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between IBN and SH has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с INDAIBN с ^GSPCIBN с JPM
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

IBN vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-1.22

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.75

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.81

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.82

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.47

+0.27

IBN vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.80, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBN и SH

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-94.66%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-18.16%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-38.82%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-44.53%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-76.12%

+21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-94.53%

+75.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-67.75%

+39.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

10.13%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и SH

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.33%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

9.59%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

12.28%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

16.91%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

18.04%

+13.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и SH

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.90%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBN and SH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBN has higher volatility (6.66%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs SH's -94.66%.

IBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBN и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор