PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBN с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, IBN returned 8.51%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBN и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

IBN

1 день
2.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.02%
1 год
-21.29%
3 года*
5.12%
5 лет*
8.51%
10 лет*
15.50%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBN и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBN
ICICI Bank Limited		-12.45%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%75.24%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between IBN and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с INDAIBN с HDIBN с ^GSPCIBN с JPM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

IBN vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 44
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
20.28

-21.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
275.69

-277.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

195.55

-194.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

398.20

-399.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

4,462.00

-4,463.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBN vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

20.28

-21.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

14.74

-14.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

12.49

-12.26

Просадки

Сравнение просадок IBN и SGOV

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-0.03%

-86.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-0.01%

-26.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-0.01%

-26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-0.03%

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

0.00%

-23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.01%

-0.00%

-28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

0.00%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и SGOV

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

0.05%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

0.13%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

0.20%

+20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

0.24%

+23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

0.24%

+31.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и SGOV

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.95%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBN and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBN has higher volatility (6.49%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBN и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор