PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBN с SMIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IBN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBN и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-13.69%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-13.16%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBN показывает доходность -13.69%, а SMIN немного выше – -13.16%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 15.52% против 9.02% соответственно.

IBN

1 день
-0.69%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-13.69%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-16.74%
3 года*
6.89%
5 лет*
10.40%
10 лет*
15.52%

SMIN

1 день
1.25%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-14.76%
1 год
-9.28%
3 года*
10.07%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с INDAIBN с HDIBN с ^GSPCIBN с RDYIBN с JPM
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с VOOSMIN с INDF

Доходность на риск

IBN vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNSMINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.47

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.55

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.37

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

-0.98

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBN vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между IBN и SMIN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и SMIN

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SMIN в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.97%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.32%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Просадки

Сравнение просадок IBN и SMIN

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и SMIN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-60.50%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-24.54%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-27.58%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-60.50%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-24.05%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.05%

-14.59%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

9.16%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и SMIN

ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 8.23% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.91%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

13.79%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

19.65%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

18.87%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.77%

+9.19%