PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBN с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBN с SMIN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или SMIN.

Корреляция

Корреляция между IBN и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBN:

0.94

SMIN:

0.03

Коэф-т Сортино

IBN:

1.31

SMIN:

0.11

Коэф-т Омега

IBN:

1.18

SMIN:

1.01

Коэф-т Кальмара

IBN:

1.48

SMIN:

-0.02

Коэф-т Мартина

IBN:

3.49

SMIN:

-0.05

Индекс Язвы

IBN:

5.77%

SMIN:

10.26%

Дневная вол-ть

IBN:

23.32%

SMIN:

21.75%

Макс. просадка

IBN:

-86.09%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

IBN:

-5.47%

SMIN:

-15.74%

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -10.09%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 14.08% против 9.44% соответственно.

IBN

С начала года

8.20%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

8.35%

1 год

21.64%

5 лет

31.87%

10 лет

14.08%

SMIN

С начала года

-10.09%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-10.24%

1 год

1.30%

5 лет

24.89%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBN и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг риск-скорректированной доходности IBN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и SMIN

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SMIN в 7.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBN
ICICI Bank Limited		0.74%0.80%0.82%0.58%0.27%0.00%0.19%0.84%0.72%1.99%4.21%1.32%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.61%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IBN и SMIN

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и SMIN

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...