Сравнение IBN с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или SMIN.
Основные характеристики
| IBN | SMIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.35% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 22.09% |
| Дох-ть за 3 года | 13.92% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.26% | 18.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 6.93 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 17.96% |
| Макс. просадка | -86.09% | -60.50% |
| Текущая просадка | -5.58% | -8.51% |
Корреляция
Корреляция между IBN и SMIN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBN и SMIN
С начала года, IBN показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBN c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и SMIN
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SMIN в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.81% | 0.82% | 0.58% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.72% | 1.99% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и SMIN
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и SMIN
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.