Сравнение RDY с ABBV
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RDY in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RDY returned 4.30%/yr vs 18.38%/yr for ABBV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 4.30% против 18.38% соответственно.
RDY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 4.30%
ABBV
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам RDY и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.70% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
ABBV AbbVie Inc. | 0.06% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between RDY and ABBV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RDY:
$11.05B
ABBV:
$399.04B
RDY:
$51.45
ABBV:
$2.05
RDY:
0.26
ABBV:
109.60
RDY:
0.03
ABBV:
6.35
RDY:
0.03
ABBV:
14.51
RDY:
$337.10B
ABBV:
$62.82B
RDY:
$177.79B
ABBV:
$46.15B
RDY:
$74.65B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. ABBV — Ранг доходности на риск
RDY
ABBV
Сравнение RDY c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDY | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.39 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.12 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.99 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.85 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RDY и ABBV
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -45.09% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -17.32% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -20.74% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -21.92% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -45.09% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -5.77% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -10.73% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 7.70% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и ABBV
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 6.21% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 17.96% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 24.22% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.90% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 25.76% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и ABBV
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ABBV в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.00% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и ABBV
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and ABBV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (9.51%) compared to ABBV (6.21%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор