PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDY с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDY с ABBV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RDY in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RDY returned 2.46%/yr vs 19.69%/yr for ABBV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDY и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 2.46% против 19.69% соответственно.

RDY

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
-2.98%
С начала года
-9.54%
1 год
-12.53%
3 года*
0.81%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
2.46%

ABBV

1 день
4.21%
1 месяц
15.16%
6 месяцев
20.14%
С начала года
13.97%
1 год
37.62%
3 года*
27.91%
5 лет*
21.07%
10 лет*
19.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDY и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-9.54%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%
ABBV
AbbVie Inc.		13.97%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between RDY and ABBV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDY:

$10.57B

ABBV:

$449.56B

EPS

RDY:

₹51.44

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/E

RDY:

23.76

ABBV:

123.97

Коэффициент P/S

RDY:

3.02

ABBV:

7.18

Коэффициент P/B

RDY:

2.76

ABBV:

16.41

Общая выручка (12 мес.)

RDY:

₹337.10B

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDY:

₹177.79B

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

RDY:

₹74.65B

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с JNJRDY с SSORDY с HDRDY с DRREDDY.NS
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN

Доходность на риск

RDY vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDYABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.45

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.17

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.18

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

4.83

-6.51

RDY vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDY и ABBV

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и ABBV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDYABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-45.09%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-17.32%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-20.74%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-21.92%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-45.09%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-1.87%

-22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-10.67%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

7.81%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и ABBV

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDYABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

10.68%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

19.37%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

26.07%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

23.41%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

25.89%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и ABBV

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ABBV в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.68%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.72%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDY и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.33B
15.00B
(RDY) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RDY значения в INR, ABBV значения в USD

Сравнение рентабельности RDY и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dr. Reddy's Laboratories Limited и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.8%
83.5%
Активы портфеля
RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

RDY and ABBV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDY has higher volatility (12.17%) compared to ABBV (10.68%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDY и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор