PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDY с HLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDY с HLN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDY или HLN.

Корреляция

Корреляция между RDY и HLN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RDY и HLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.37%
42.19%
RDY
HLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDY:

0.06

HLN:

1.34

Коэф-т Сортино

RDY:

0.25

HLN:

1.82

Коэф-т Омега

RDY:

1.03

HLN:

1.26

Коэф-т Кальмара

RDY:

0.05

HLN:

1.71

Коэф-т Мартина

RDY:

0.11

HLN:

4.09

Индекс Язвы

RDY:

12.37%

HLN:

6.55%

Дневная вол-ть

RDY:

24.40%

HLN:

20.00%

Макс. просадка

RDY:

-58.55%

HLN:

-24.83%

Текущая просадка

RDY:

-18.83%

HLN:

-4.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDY:

$11.39B

HLN:

$46.11B

EPS

RDY:

$0.75

HLN:

$0.42

Коэффициент P/E

RDY:

18.23

HLN:

24.33

Коэффициент PEG

RDY:

4.51

HLN:

1.80

Коэффициент P/S

RDY:

0.04

HLN:

4.11

Коэффициент P/B

RDY:

3.07

HLN:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

RDY:

$240.48B

HLN:

$8.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDY:

$143.17B

HLN:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

RDY:

$69.94B

HLN:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у HLN с доходностью 7.13%.

RDY

С начала года

-13.43%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-14.21%

1 год

2.37%

5 лет

9.43%

10 лет

4.17%

HLN

С начала года

7.13%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

1.29%

1 год

26.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDY и HLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг риск-скорректированной доходности RDY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HLN
Ранг риск-скорректированной доходности HLN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDY c HLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDY: 0.06
HLN: 1.34
Коэффициент Сортино RDY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDY: 0.25
HLN: 1.82
Коэффициент Омега RDY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDY: 1.03
HLN: 1.26
Коэффициент Кальмара RDY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RDY: 0.05
HLN: 1.71
Коэффициент Мартина RDY, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDY: 0.11
HLN: 4.09

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HLN равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и HLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.34
RDY
HLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и HLN

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности HLN в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		4.20%3.64%1.40%1.48%0.52%0.47%0.70%0.77%0.84%0.66%0.68%0.58%
HLN
Haleon plc		0.50%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDY и HLN

Максимальная просадка RDY за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки HLN в -24.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.83%
-4.40%
RDY
HLN

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и HLN

Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) составляет 10.56%, в то время как у Haleon plc (HLN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что RDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
11.13%
RDY
HLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDY и HLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и Haleon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab