PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDY с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDY с HD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. RDY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RDY returned 5.60%/yr vs 13.42%/yr for HD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDY и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 5.60% против 13.42% соответственно.

RDY

1 день
4.02%
1 месяц
10.91%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.23%
1 год
-1.00%
3 года*
8.43%
5 лет*
2.23%
10 лет*
5.60%

HD

1 день
0.62%
1 месяц
11.93%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.74%
1 год
-2.12%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.49%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDY и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		8.62%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%
HD
The Home Depot, Inc.		1.69%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between RDY and HD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2001 г.

0.22

The correlation between RDY and HD shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDY:

$12.73B

HD:

$343.62B

EPS

RDY:

₹51.45

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

RDY:

28.06

HD:

24.50

Коэффициент P/S

RDY:

3.57

HD:

2.06

Коэффициент P/B

RDY:

3.26

HD:

24.77

Общая выручка (12 мес.)

RDY:

₹337.10B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDY:

₹177.79B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

RDY:

₹74.65B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с ABBVRDY с SSORDY с JNJRDY с DRREDDY.NS
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

RDY vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDYHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.09

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.05

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.07

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.14

+0.03

RDY vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDY и HD

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDYHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-70.46%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-28.81%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-28.84%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-34.73%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-37.99%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-16.86%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-20.59%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

14.76%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и HD

Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) составляет 8.28%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что RDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDYHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.20%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

19.03%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

24.61%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

24.33%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

24.94%

+1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и HD

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.68%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.60%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDY и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
76.33B
41.77B
(RDY) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RDY значения в INR, HD значения в USD

Сравнение рентабельности RDY и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dr. Reddy's Laboratories Limited и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
44.8%
33.0%
Активы портфеля
RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

RDY and HD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (9.20%) compared to RDY (8.28%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs HD's -70.46%.

RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDY и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор