Сравнение RDY с HD
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. RDY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RDY returned 4.30%/yr vs 11.82%/yr for HD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 4.30% против 11.82% соответственно.
RDY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 4.30%
HD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам RDY и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.70% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.64% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between RDY and HD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between RDY and HD shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDY:
$11.05B
HD:
$308.71B
RDY:
$51.45
HD:
$14.08
RDY:
0.26
HD:
22.02
RDY:
0.03
HD:
1.85
RDY:
0.03
HD:
22.25
RDY:
$337.10B
HD:
$166.59B
RDY:
$177.79B
HD:
$55.19B
RDY:
$74.65B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. HD — Ранг доходности на риск
RDY
HD
Сравнение RDY c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDY | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.49 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.01 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RDY и HD
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -70.46% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -28.81% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -28.84% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -34.73% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -37.99% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -25.31% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -20.60% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 13.91% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и HD
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.04% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 17.68% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 23.41% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 24.05% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 24.81% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и HD
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HD в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 3.73% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и HD
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and HD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (9.51%) compared to HD (7.04%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs HD's -70.46%.
RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор