PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDY с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDY с SSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).

SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RDY и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDY и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-4.06%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 4.79% против 21.24% соответственно.

RDY

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.79%

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с JNJRDY с ABBVRDY с HDRDY с VOO
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ

Доходность на риск

RDY vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDYSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.76

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.27

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.22

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

5.19

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDY vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDYSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между RDY и SSO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и SSO

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SSO в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.68%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок RDY и SSO

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и SSO.

Загрузка...

Показатели просадок

RDYSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-84.67%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-23.17%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-46.73%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-59.34%

+12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.52%

-12.18%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-19.72%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

5.44%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и SSO

Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) составляет 7.69%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что RDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDYSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

10.69%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

18.99%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

36.46%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

33.66%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

35.86%

-9.42%