PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBN с PSQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, IBN returned 16.38%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBN и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 16.38% против -19.15% соответственно.

IBN

1 день
1.20%
1 месяц
6.15%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-8.10%
1 год
-15.35%
3 года*
7.22%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.38%

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBN и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-6.74%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between IBN and PSQ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between IBN and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с INDAIBN с ^GSPCIBN с JPM
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

IBN vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-1.36

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-2.04

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.78

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.87

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.81

+0.61

IBN vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.80, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBN и PSQ

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-98.26%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-26.86%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-49.65%

+23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-60.91%

+34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-88.98%

+33.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-98.20%

+79.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-73.99%

+45.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

12.96%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и PSQ

Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 6.66%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.39%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

13.75%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

17.23%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

22.59%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

22.34%

+9.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и PSQ

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PSQ в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.90%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBN and PSQ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to IBN (6.66%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs PSQ's -98.26%.

IBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBN и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор