PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBN с DOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while DOG (ProShares Short Dow30) is Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Over the past 10 years, IBN returned 16.38%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBN и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 16.38% против -11.31% соответственно.

IBN

1 день
1.20%
1 месяц
6.15%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-8.10%
1 год
-15.35%
3 года*
7.22%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.38%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBN и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-6.74%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between IBN and DOG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.50

The correlation between IBN and DOG shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с INDAIBN с ^GSPCIBN с JPM
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

IBN vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-1.01

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.37

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.84

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.38

+0.18

IBN vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBN и DOG

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-92.73%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-15.09%

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-29.16%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-34.35%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-70.95%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-92.67%

+74.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-66.41%

+38.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

9.18%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и DOG

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.36%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

9.87%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

12.56%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

14.86%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

17.51%

+14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и DOG

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DOG в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
IBN
ICICI Bank Limited		0.90%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%

Часто задаваемые вопросы

IBN and DOG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBN has higher volatility (6.66%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs DOG's -92.73%.

IBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBN и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор