Сравнение IBMR с TLT
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBMR returned 3.46%/yr vs -1.80%/yr for TLT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
IBMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам IBMR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.65% | 4.45% | 0.06% | 3.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | -3.67% |
Correlation
The correlation between IBMR and TLT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between IBMR and TLT has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBMR
TLT
Сравнение IBMR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.09 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.65 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 1.63 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.51 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.26 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и TLT
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -48.35% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -7.58% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | -19.18% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -40.44% | +39.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -13.82% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.04% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.76% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 6.50% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 9.77% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 15.87% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 14.91% | -11.84% |
Сравнение комиссий IBMR и TLT
IBMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и TLT
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and TLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.76%) compared to IBMR (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, IBMR leads with 3.46% vs -1.80% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBMR has performed better with a 3.46% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBMR.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.55% for IBMR.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while TLT is Government Bonds. IBMR tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.15% for TLT.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор