Сравнение IBMR с PLTU
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. IBMR is passively managed, while PLTU is actively managed. Over the past year, IBMR returned 3.93% vs -21.46% for PLTU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -46.71%.
IBMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.65% | 4.45% | -0.74% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 223.17% | 6.41% |
Correlation
The correlation between IBMR and PLTU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. PLTU — Ранг доходности на риск
IBMR
PLTU
Сравнение IBMR c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.05 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.32 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.54 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.21 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.40 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и PLTU
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -69.14% | +64.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -68.10% | +66.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -62.95% | +62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -31.90% | +30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 39.45% | -38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и PLTU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.45%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 36.67%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 36.67% | -36.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 77.36% | -76.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 103.08% | -101.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 127.24% | -124.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 127.24% | -124.17% |
Сравнение комиссий IBMR и PLTU
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и PLTU
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PLTU в 44.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and PLTU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to IBMR (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs PLTU's -69.14%.
On 1-year performance, IBMR leads with 3.93% vs -21.46% for PLTU. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.93% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 2.55% for IBMR.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.97% for PLTU.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор