Сравнение IBMR с PLTU
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. IBMR is passively managed, while PLTU is actively managed. Over the past year, IBMR returned 3.45% vs -52.46% for PLTU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -65.11%.
IBMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -30.96%
- С начала года
- -65.11%
- 6 месяцев
- -70.86%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.79% | 4.45% | -0.91% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -65.11% | 223.17% | 14.77% |
Correlation
The correlation between IBMR and PLTU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. PLTU — Ранг доходности на риск
IBMR
PLTU
Сравнение IBMR c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMR | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.69 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.24 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMR и PLTU
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PLTU в -75.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -75.74% | +70.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -75.74% | +74.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -75.74% | +75.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -33.07% | +32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 42.43% | -41.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и PLTU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.39%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 38.01% | -37.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 77.85% | -76.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 102.74% | -100.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 126.48% | -123.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 126.48% | -123.44% |
Сравнение комиссий IBMR и PLTU
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и PLTU
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PLTU в 68.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 68.15% | 23.29% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and PLTU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (38.01%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs PLTU's -75.74%.
On 1-year performance, IBMR leads with 3.45% vs -52.46% for PLTU. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.45% return vs -52.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 68.15%, compared with 2.55% for IBMR.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.97% for PLTU.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор