Сравнение IBMR с MKTN
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes. IBMR is passively managed, while MKTN is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
IBMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.73% | 0.42% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between IBMR and MKTN is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. MKTN — Ранг доходности на риск
IBMR
MKTN
Сравнение IBMR c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и MKTN
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -4.13% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.96% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.13% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 6.80% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 6.80% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 6.80% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и MKTN
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and MKTN have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.51% for MKTN.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while MKTN is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор