Сравнение IBMR с SPCK
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. IBMR is passively managed, while SPCK is actively managed. Over the past 3 years, IBMR returned 3.25%/yr vs 3.09%/yr for SPCK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и SPCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 0.87%.
IBMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и SPCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.79% | 4.45% | 0.06% | 3.46% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 7.81% | 2.84% | -0.95% |
Correlation
The correlation between IBMR and SPCK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. SPCK — Ранг доходности на риск
IBMR
SPCK
Сравнение IBMR c SPCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMR | SPCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.02 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.05 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMR и SPCK
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и SPCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -28.28% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -5.24% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | -7.72% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -17.48% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -18.83% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.40% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и SPCK
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.39%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCK) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 2.51% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 4.32% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 8.72% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 8.27% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 9.23% | -6.19% |
Сравнение комиссий IBMR и SPCK
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPCK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и SPCK
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPCK в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and SPCK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.51%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs SPCK's -28.28%.
On 3-year performance, IBMR leads with 3.25% vs 3.09% for SPCK. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBMR has performed better with a 3.25% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 2.55% for IBMR.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while SPCK is Event Driven. They also come from different issuers: iShares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.95% for SPCK.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и SPCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор