PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMR с SPCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMR и SPCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMR показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 0.87%.


IBMR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
3.25%
5 лет*
10 лет*

SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMR и SPCK


2026 (YTD)202520242023
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
0.79%4.45%0.06%3.46%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
0.87%7.81%2.84%-0.95%

Correlation

The correlation between IBMR and SPCK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

SPAC and New Issue ETF

Доходность на риск

IBMR vs. SPCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMR c SPCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBMRSPCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.02

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-0.05

+5.78

IBMR vs. SPCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMR на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SPCK равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMR и SPCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBMR и SPCK

Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и SPCK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMRSPCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-28.28%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-5.24%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-7.72%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-17.48%

+16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-18.83%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.40%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMR и SPCK

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.39%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCK) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMRSPCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

2.51%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

4.32%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

8.72%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

8.27%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

9.23%

-6.19%

Сравнение комиссий IBMR и SPCK

IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPCK в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMR и SPCK

Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPCK в 16.34%


ПозицияTTM20252024202320222021
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
2.55%2.55%2.53%1.27%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы


IBMR and SPCK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCK has higher volatility (2.51%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs SPCK's -28.28%.

On 3-year performance, IBMR leads with 3.25% vs 3.09% for SPCK. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBMR has performed better with a 3.25% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 2.55% for IBMR.

IBMR is categorized as Municipal Bonds, while SPCK is Event Driven. They also come from different issuers: iShares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.95% for SPCK.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMR и SPCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор