- ISIN
- US46436E1635
- CUSIP
- 46436E163
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 9 мая 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $455M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции IBMR — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) показал доход в 0.79% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IBMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IBMR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 0.57% | -1.22% | 0.37% | 0.13% | 0.19% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 0.96% | -0.85% | -0.25% | 0.64% | 1.02% | 0.62% | 0.85% | 0.37% | -0.13% | 0.17% | 0.42% | 4.45% |
| 2024 | -0.43% | 0.02% | -0.55% | -1.28% | -0.69% | 1.08% | 1.11% | 1.17% | 0.88% | -1.34% | 0.83% | -0.68% | 0.06% |
| 2023 | -1.67% | 0.69% | 0.31% | -1.09% | -2.50% | -0.17% | 5.25% | 2.83% | 3.46% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2023.
- This ETF participated in 24.36% of S&P 500 Index downside but only 14.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.40%
- Участие в снижении
- 24.36%
Комиссия
Комиссия IBMR составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBMR имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.46 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 10.92 | -5.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.63 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.11 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.63 |
| 2023 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF показал максимальную просадку в 4.83%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -4.83%окт. 2023 г. | 4mo 27d | 1mo 24d | 6mo 21dмай 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.25%май 2024 г. | 5mo 3d | 2mo 9d | 7mo 12dдек. 2023 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.44%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 2mo 19d | 3mo 29dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.11%нояб. 2024 г. | 1mo 4d | 3mo 22d | 4mo 26dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.55%март 2026 г. | 27d | — | 3mo 29dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IBMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -56.78% | +51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -9.10% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | -18.90% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.21% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.71% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.04% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBMR
Добавьте iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBMR