PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMR с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMR с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBMR returned 3.46%/yr vs 31.29%/yr for IAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IBMR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.

IBMR

1 день
-0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.93%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMR и IAU

2026 (YTD)202520242023
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF		0.65%4.45%0.06%3.46%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%2.20%

Correlation

The correlation between IBMR and IAU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBMR:
IBMR с SPCKIBMR с MKTNIBMR с PLTYIBMR с PLTGIBMR с PLTUIBMR с DJPIBMR с BPH
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IBMR vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMRIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.23

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.62

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.69

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

4.19

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMR vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMRIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.23

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.62

+0.30

Просадки

Сравнение просадок IBMR и IAU

Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMRIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-45.14%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-19.18%

+17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-19.18%

+14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-17.70%

+16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-15.96%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

7.71%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMR и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.45%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMRIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

5.50%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

23.02%

-21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

26.42%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

17.95%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

15.90%

-12.83%

Сравнение комиссий IBMR и IAU

IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMR и IAU

Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF		2.55%2.55%2.53%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IBMR and IAU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IBMR (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs IAU's -45.14%.

On 3-year performance, IAU leads with 31.29% vs 3.46% for IBMR. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAU has performed better with a 31.29% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for IAU.

IBMR is categorized as Municipal Bonds, while IAU is Gold. IBMR tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.25% for IAU.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMR и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор