PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с SUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

IBMP и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и SUB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.62%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.23%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.23%.

IBMP

1 день
0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.16%
3 года*
2.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с OVMIBMP с ZTAXIBMP с PUSHIBMP с MUB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий IBMP и SUB

IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.25

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.71

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.82

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

10.30

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.85

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBMP и SUB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и SUB

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что сопоставимо с доходностью SUB в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.48%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.47%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и SUB

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-9.46%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.23%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-4.35%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.66%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.92%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и SUB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.53%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.80%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.51%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.64%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

2.59%

+2.48%