PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMP с VTEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMP tracks the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index while VTEB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBMP returned 0.59%/yr vs 0.88%/yr for VTEB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMP charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.46%.

IBMP

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.04%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

VTEB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.89%
1 год
7.14%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMP и VTEB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.89%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.46%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%4.75%

Correlation

The correlation between IBMP and VTEB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between IBMP and VTEB has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с FTABXIBMP с RMNYIBMP с MUNYIBMP с OVMIBMP с FUMBIBMP с PUSHIBMP с ZTAX
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

IBMP vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.64

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.92

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.58

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.65

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

9.41

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IBMP и VTEB

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMPVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-17.00%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-2.71%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-5.53%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-12.64%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.52%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.33%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.76%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и VTEB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.27%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMPVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.89%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

2.01%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

2.72%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

3.90%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.26%

-0.25%

Сравнение комиссий IBMP и VTEB

IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и VTEB

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VTEB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.50%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

IBMP and VTEB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEB has higher volatility (0.89%) compared to IBMP (0.27%). In terms of maximum drawdown, IBMP dropped -15.24% vs VTEB's -17.00%.

On 5-year performance, VTEB leads with 0.88% vs 0.59% for IBMP. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTEB has performed better with a 0.88% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IBMP.

VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.50% for IBMP.

IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IBMP and 0.03% for VTEB.

IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMP и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор