PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с MUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

IBMP и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и MUB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.62%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		-0.37%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью -0.37%.

IBMP

1 день
0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.16%
3 года*
2.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

MUB

1 день
0.19%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с OVMIBMP с ZTAXIBMP с PUSHIBMP с CA
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий IBMP и MUB

IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.96

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.25

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.27

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

4.07

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.96

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между IBMP и MUB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и MUB

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.48%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и MUB

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-13.68%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-3.30%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-11.88%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.28%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.24%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.03%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и MUB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.53%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.03%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

4.14%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

4.04%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.91%

+0.16%