Сравнение IBMP с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMP и FTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.67% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 6.22% | 4.88% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.50% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.50%.
IBMP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и FTABX
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMP vs. FTABX — Ранг доходности на риск
IBMP
FTABX
Сравнение IBMP c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.97 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.31 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.15 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 4.00 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.97 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.04 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и FTABX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и FTABX
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FTABX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.49% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и FTABX
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и FTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -16.14% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -4.74% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -16.14% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.66% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.13% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.37% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и FTABX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.15% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.79% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 4.84% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.12% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.27% | +0.79% |