PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

IBMP и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMP и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и FUMB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.67%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBMP показывает доходность 0.67%, а FUMB немного выше – 0.69%.

IBMP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.09%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с ZTAXIBMP с OVMIBMP с PUSHIBMP с FMUNIBMP с CA
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий IBMP и FUMB

IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.59

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.52

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

4.53

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

21.74

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.66

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.99

-0.61

Корреляция

Корреляция между IBMP и FUMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и FUMB

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.49%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и FUMB

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-2.68%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.60%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-1.25%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.17%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.19%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.12%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и FUMB

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что IBMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.25%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.58%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.03%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.17%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

1.78%

+3.28%