PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

IBMP и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMP и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.67%3.52%1.26%3.39%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

IBMP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.09%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с OVMIBMP с PUSHIBMP с FMUNIBMP с CA
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с SHMZTAX с VTESZTAX с IBMOZTAX с EVSMZTAX с BSMP

Сравнение комиссий IBMP и ZTAX

IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.21

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.49

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.08

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.52

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

1.39

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.21

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между IBMP и ZTAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и ZTAX

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.49%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и ZTAX

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, примерно равная максимальной просадке ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-15.33%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-10.47%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.92%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.87%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.92%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и ZTAX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.42%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

9.47%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

24.05%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

25.93%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

27.25%

-24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

27.25%

-22.19%