PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMP с ZTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMP is passively managed, while ZTAX is actively managed. Over the past 3 years, IBMP returned 2.97%/yr vs 4.56%/yr for ZTAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBMP charges 0.18%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у ZTAX с доходностью 0.20%.

IBMP

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.04%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.20%
6 месяцев
5.42%
1 год
6.21%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMP и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.89%3.52%1.26%3.39%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.20%-1.02%7.98%9.14%

Correlation

The correlation between IBMP and ZTAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с RMNYIBMP с MUNYIBMP с OVMIBMP с FUMBIBMP с PUSH
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с MMINZTAX с BSMPZTAX с TAXFZTAX с IBMOZTAX с BSMRZTAX с EVSMZTAX с CA

Доходность на риск

IBMP vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPZTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.24

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
0.53

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.09

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

0.60

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

1.48

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.24

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IBMP и ZTAX

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, примерно равная максимальной просадке ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и ZTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMPZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-15.33%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-10.47%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-15.33%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-6.58%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-6.81%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

4.22%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и ZTAX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.27%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMPZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

4.07%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

21.96%

-21.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

26.32%

-25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

26.84%

-24.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

26.84%

-21.83%

Сравнение комиссий IBMP и ZTAX

IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и ZTAX

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ZTAX в 4.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.50%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.56%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMP and ZTAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTAX has higher volatility (4.07%) compared to IBMP (0.27%). In terms of maximum drawdown, IBMP dropped -15.24% vs ZTAX's -15.33%.

On 3-year performance, ZTAX leads with 4.56% vs 2.97% for IBMP. On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZTAX has performed better with a 4.56% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.

ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.50% for IBMP.

They also come from different issuers: iShares and X-Square. Their fees differ too: 0.18% for IBMP and 1.14% for ZTAX.

IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMP и ZTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор