Сравнение IBMP с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
IBMP и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMP и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.62% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 6.22% | 0.48% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.20% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.20%.
IBMP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и OVM
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
IBMP vs. OVM — Ранг доходности на риск
IBMP
OVM
Сравнение IBMP c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.33 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.86 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.05 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 8.19 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.33 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и OVM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и OVM
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности OVM в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.48% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.76% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и OVM
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, примерно равная максимальной просадке OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -15.58% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -3.89% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -15.58% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.86% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -4.11% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.97% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и OVM
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.98% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 3.35% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 5.68% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 5.37% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.60% | -1.53% |