- ISIN
- US46435U2832
- CUSIP
- 46435U283
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 9 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $655M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 83K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции IBMP — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) показал доход в 1.28% с начала года и 2.21% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IBMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IBMP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.36% | -0.13% | 0.09% | 0.15% | 0.31% | 0.06% | 0.05% | 1.28% | ||||
| 2025 | 0.44% | 0.55% | -0.02% | -0.16% | 0.50% | 0.54% | 0.45% | 0.33% | 0.34% | -0.20% | 0.36% | 0.34% | 3.52% |
| 2024 | -0.30% | 0.06% | -0.35% | -0.69% | -0.21% | 0.85% | 1.00% | 0.89% | 0.45% | -0.55% | 0.47% | -0.36% | 1.26% |
| 2023 | 2.05% | -2.22% | 2.11% | -0.55% | -1.06% | 0.55% | 0.07% | -0.45% | -1.46% | -0.11% | 3.21% | 1.42% | 3.49% |
| 2022 | -3.01% | -0.34% | -2.58% | -2.09% | 1.85% | -0.51% | 2.20% | -1.85% | -3.06% | -0.08% | 3.23% | 0.22% | -6.09% |
| 2021 | 0.35% | -1.91% | 0.36% | 0.65% | 0.13% | 0.19% | 0.68% | -0.25% | -0.71% | -0.25% | 0.42% | 0.21% | -0.16% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2019.
- This ETF participated in 11.61% of S&P 500 Index downside but only 9.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 9.19%
- Участие в снижении
- 11.61%
Комиссия
Комиссия IBMP составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBMP имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.50 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 10.58 | -0.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.63 | $0.59 | $0.52 | $0.32 | $0.23 | $0.32 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.37 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.24%март 2020 г. | 10d | 3mo 26d | 4mo 6dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.10%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 9mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.24%сент. 2019 г. | 1mo 2d | 3mo 25d | 4mo 27dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-1.27%окт. 2020 г. | 2mo 12d | 1mo | 3mo 12dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-0.59%окт. 2025 г. | 1mo 11d | 1mo 20d | 3mo 1dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IBMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -56.78% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -9.10% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -18.90% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.87% | -25.43% | +15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.69% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.14% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBMP
Добавьте iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBMP