Сравнение IBM с SHV
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, IBM returned 8.09%/yr vs 2.26%/yr for SHV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 8.09% против 2.26% соответственно.
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам IBM и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.84% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between IBM and SHV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. SHV — Ранг доходности на риск
IBM
SHV
Сравнение IBM c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -92.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 30.49 | -29.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 140.72 | -141.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1,495.85 | -1,497.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и SHV
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -0.45% | -68.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -0.03% | -35.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -0.03% | -35.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -0.38% | -35.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -0.45% | -40.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | 0.00% | -33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -0.03% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 0.00% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SHV
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 0.08% | +31.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 0.14% | +46.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 0.21% | +47.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 0.29% | +29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 0.28% | +27.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SHV
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SHV в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and SHV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to SHV (0.08%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор