Сравнение IBM с SHLD
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, IBM returned 0.72% vs 8.26% for SHLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 13.06% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between IBM and SHLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. SHLD — Ранг доходности на риск
IBM
SHLD
Сравнение IBM c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.52 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.28 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и SHLD
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -20.10% | -49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -20.10% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -18.20% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -3.34% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 8.12% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SHLD
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 9.05% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 19.94% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 24.55% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 21.29% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 21.29% | +5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SHLD
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and SHLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор