Сравнение IBM с NTNX
IBM (International Business Machines Corporation) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, IBM returned 18.84%/yr vs 9.89%/yr for NTNX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью 3.77%.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
NTNX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
NTNX Nutanix, Inc. | 3.77% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between IBM and NTNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
NTNX:
$15.66B
IBM:
$11.32
NTNX:
$0.93
IBM:
24.81
NTNX:
57.37
IBM:
3.87
NTNX:
5.76
IBM:
$68.91B
NTNX:
$2.75B
IBM:
$40.64B
NTNX:
$2.39B
IBM:
$15.71B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. NTNX — Ранг доходности на риск
IBM
NTNX
Сравнение IBM c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.55 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.93 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.69 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и NTNX
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -80.40% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -57.58% | +26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -58.58% | +27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -68.71% | +37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -35.43% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -40.58% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 34.20% | -19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и NTNX
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 16.89% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 35.64% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 46.04% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 49.70% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 57.17% | -30.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и NTNX
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и NTNX
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and NTNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to NTNX (16.89%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs NTNX's -80.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор