Сравнение IBM с META
IBM (International Business Machines Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.09% против 17.39% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам IBM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between IBM and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
META:
$1.45T
IBM:
$11.32
META:
$27.47
IBM:
24.05
META:
20.64
IBM:
0.29
META:
0.85
IBM:
3.75
META:
6.78
IBM:
7.86
META:
5.97
IBM:
$68.91B
META:
$214.96B
IBM:
$40.64B
META:
$176.14B
IBM:
$15.71B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. META — Ранг доходности на риск
IBM
META
Сравнение IBM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.54 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.12 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и META
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -76.74% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -33.30% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -34.15% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -76.74% | +45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -76.74% | +36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -28.06% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -15.83% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 16.06% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и META
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 10.17% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 26.91% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 35.52% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 44.04% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 38.67% | -12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и META
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и META
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs META's -76.74%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор