PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBM с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBM с GOVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 0.84%/yr for GOVT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBM и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 11.09% против 0.84% соответственно.

IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
26.84%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-0.65%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%

GOVT

1 день
-0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.32%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-6.89%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.11%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Correlation

The correlation between IBM and GOVT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

-0.15

The correlation between IBM and GOVT shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

IBM vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.93

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.42

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.17

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

3.27

-3.32

IBM vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и GOVT

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-19.07%

-50.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-2.85%

-28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-5.43%

-25.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-16.60%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-19.07%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-6.97%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-5.25%

-14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

1.02%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и GOVT

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

1.15%

+20.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

2.58%

+32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

3.59%

+35.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

6.04%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

5.23%

+21.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и GOVT

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GOVT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
IBM
International Business Machines Corporation		2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Часто задаваемые вопросы

IBM and GOVT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to GOVT (1.15%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs GOVT's -19.07%.

GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор