Сравнение IBM с DLN
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 12.30%/yr for DLN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.30% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
DLN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам IBM и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 11.53% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Correlation
The correlation between IBM and DLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between IBM and DLN has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. DLN — Ранг доходности на риск
IBM
DLN
Сравнение IBM c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.17 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.27 | -14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и DLN
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -57.84% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -6.10% | -29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -13.71% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -16.26% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -35.82% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -1.05% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -7.48% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 1.46% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и DLN
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 1.74% | +30.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 6.96% | +39.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 8.93% | +39.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 13.23% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 16.11% | +11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и DLN
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DLN в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.77% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and DLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to DLN (1.74%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs DLN's -57.84%.
DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор