Сравнение IBM с ARM
IBM (International Business Machines Corporation) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, ARM in Semiconductors. Over the past year, IBM returned -0.65% vs 174.72% for ARM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 248.38%.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
ARM
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 72.15%
- С начала года
- 248.38%
- 6 месяцев
- 190.94%
- 1 год
- 174.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 12.87% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 248.38% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
Correlation
The correlation between IBM and ARM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
ARM:
$406.71B
IBM:
$11.32
ARM:
$0.85
IBM:
24.05
ARM:
449.79
IBM:
0.29
ARM:
15.43
IBM:
3.75
ARM:
82.64
IBM:
7.86
ARM:
49.08
IBM:
$68.91B
ARM:
$4.92B
IBM:
$40.64B
ARM:
$4.66B
IBM:
$15.71B
ARM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. ARM — Ранг доходности на риск
IBM
ARM
Сравнение IBM c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.24 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.33 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и ARM
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -53.97% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -41.47% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -7.53% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -21.33% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 21.07% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и ARM
Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 21.43%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 37.22%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 37.22% | -15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 58.04% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 68.92% | -29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 76.58% | -49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 76.58% | -49.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и ARM
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и ARM
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and ARM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.22%) compared to IBM (21.43%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор