Сравнение IBKR с TLN
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, IBKR returned 67.33%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -3.81%.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBKR и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 5.90% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between IBKR and TLN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between IBKR and TLN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
TLN:
$17.10B
IBKR:
$3.76
TLN:
-$0.44
IBKR:
4.66
TLN:
5.70
IBKR:
1.92
TLN:
15.94
IBKR:
$8.69B
TLN:
$3.02B
IBKR:
$7.75B
TLN:
$1.06B
IBKR:
$7.07B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. TLN — Ранг доходности на риск
IBKR
TLN
Сравнение IBKR c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 0.98 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 1.96 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и TLN
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -33.80% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -32.05% | +13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -33.80% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.13% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -7.33% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 15.94% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и TLN
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 17.27% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 42.00% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 56.34% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 49.98% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 49.98% | -16.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и TLN
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and TLN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs TLN's -33.80%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор