Сравнение IBKR с PYPL
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, PYPL in Credit Services. Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 26.54% против 1.21% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам IBKR и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between IBKR and PYPL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
PYPL:
$38.21B
IBKR:
$3.76
PYPL:
$5.31
IBKR:
24.18
PYPL:
7.83
IBKR:
0.83
PYPL:
0.38
IBKR:
4.66
PYPL:
1.17
IBKR:
1.92
PYPL:
1.91
IBKR:
$8.69B
PYPL:
$33.73B
IBKR:
$7.75B
PYPL:
$15.56B
IBKR:
$7.07B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. PYPL — Ранг доходности на риск
IBKR
PYPL
Сравнение IBKR c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.88 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -1.54 | +12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и PYPL
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -87.30% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -49.92% | +31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -57.34% | +18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -87.30% | +48.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -87.30% | +32.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -86.42% | +86.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -35.90% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 28.60% | -21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и PYPL
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.01% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 31.72% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 39.10% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 42.08% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 38.77% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и PYPL
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PYPL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and PYPL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (11.31%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs PYPL's -87.30%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор