Сравнение IBKR с COIN
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, IBKR returned 41.64%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.34%.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBKR и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 8.69% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between IBKR and COIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between IBKR and COIN shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
COIN:
$42.31B
IBKR:
$3.76
COIN:
$2.90
IBKR:
24.18
COIN:
55.08
IBKR:
0.83
COIN:
0.04
IBKR:
4.66
COIN:
7.59
IBKR:
1.92
COIN:
3.14
IBKR:
$8.69B
COIN:
$5.81B
IBKR:
$7.75B
COIN:
$4.65B
IBKR:
$7.07B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. COIN — Ранг доходности на риск
IBKR
COIN
Сравнение IBKR c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.51 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -0.82 | +11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и COIN
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -91.46% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -66.39% | +47.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -66.39% | +27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -90.90% | +52.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.94% | +61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -52.60% | +27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 41.01% | -33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и COIN
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 19.52% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 51.84% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 70.66% | -32.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 85.93% | -51.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 85.49% | -52.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и COIN
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and COIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs COIN's -91.46%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор