Сравнение IBIT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBIT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.52% | -6.41% | 99.21% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 16.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
IBIT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -44.79%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIT и SOXX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBIT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBIT
SOXX
Сравнение IBIT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 2.01 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 2.62 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.46 | -4.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 16.48 | -17.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.01 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBIT и SOXX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SOXX
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SOXX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -70.21% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -15.77% | -33.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.74% | -7.66% | -39.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -20.10% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 4.95% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SOXX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 10.86%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 12.68% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 26.35% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 40.12% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 35.47% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 32.98% | +18.20% |