Сравнение IBIT с SOXX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -45.30% vs 164.79% for SOXX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 107.83%.
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 107.83%
- 6 месяцев
- 104.44%
- 1 год
- 164.79%
- 3 года*
- 57.87%
- 5 лет*
- 34.72%
- 10 лет*
- 37.13%
Сравнение доходности по годам IBIT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 107.83% | 40.74% | 16.63% |
Correlation
The correlation between IBIT and SOXX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBIT
SOXX
Сравнение IBIT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.59 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 10.52 | -11.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 37.47 | -38.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SOXX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -70.21% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.98% | -15.77% | -37.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -4.55% | -48.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -19.93% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 4.42% | +26.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SOXX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 13.43%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 22.27% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 33.54% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 39.44% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.21% | 37.24% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.21% | 34.00% | +16.21% |
Сравнение комиссий IBIT и SOXX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SOXX
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.23% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SOXX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (22.27%) compared to IBIT (13.43%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.98% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, SOXX leads with 164.79% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 164.79% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SOXX is Semiconductors. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор