Сравнение IBIT с SOXX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs 126.53% for SOXX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 84.58%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 67.48%
- С начала года
- 84.58%
- 1 год
- 126.53%
- 3 года*
- 48.58%
- 5 лет*
- 32.36%
- 10 лет*
- 34.04%
Сравнение доходности по годам IBIT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 84.58% | 40.74% | 16.63% |
Correlation
The correlation between IBIT and SOXX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBIT
SOXX
Сравнение IBIT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 8.07 | -8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 24.48 | -25.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SOXX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -70.21% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -15.77% | -37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -15.23% | -33.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -19.92% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 5.19% | +27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SOXX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.83%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 21.11% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 36.52% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 42.15% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 37.79% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 34.28% | +15.67% |
Сравнение комиссий IBIT и SOXX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SOXX
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.26% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SOXX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (21.11%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, SOXX leads with 126.53% vs -44.36% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 126.53% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SOXX is Semiconductors. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор