Сравнение IBIT с MTUM
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 42.02% for MTUM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам IBIT и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 29.72% | 22.15% | 31.70% |
Correlation
The correlation between IBIT and MTUM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MTUM — Ранг доходности на риск
IBIT
MTUM
Сравнение IBIT c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.55 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.66 | -15.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MTUM
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -34.08% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -11.54% | -40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -1.55% | -47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -6.20% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.99% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MTUM
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.89% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 18.63% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 20.87% | +23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.94% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 21.20% | +29.06% |
Сравнение комиссий IBIT и MTUM
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MTUM
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MTUM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to MTUM (10.89%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 42.02% vs -39.67% for IBIT. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 42.02% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while MTUM is Momentum. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор