PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIT с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBIT и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -32.49%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -80.96%.


IBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-45.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTX

1 день
-18.65%
1 месяц
-74.39%
С начала года
-80.96%
6 месяцев
-82.67%
1 год
-98.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и MSTX


2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-32.49%-6.41%58.08%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
-80.96%-89.06%134.05%

Correlation

The correlation between IBIT and MSTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between IBIT and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bitcoin Trust ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

IBIT vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBITMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.73

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-1.00

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.24

-0.22

IBIT vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа MSTX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и MSTX

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MSTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBITMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-99.41%

+46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.98%

-98.52%

+45.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-99.41%

+46.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-70.73%

+53.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.94%

78.88%

-47.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и MSTX

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 13.43%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 49.58%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBITMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

49.58%

-36.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.60%

117.90%

-83.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.41%

145.63%

-101.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.21%

167.82%

-117.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.21%

167.82%

-117.61%

Сравнение комиссий IBIT и MSTX

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и MSTX

Ни IBIT, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы


IBIT and MSTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (49.58%) compared to IBIT (13.43%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.98% vs MSTX's -99.41%.

On 1-year performance, IBIT leads with -45.30% vs -98.05% for MSTX. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -45.30% return vs -98.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

IBIT and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.29% for MSTX.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор