Сравнение IBIT с MSTX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IBIT is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs -97.24% for MSTX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -76.99%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $52.51M | $57.55M | $76.89M |
Сравнение доходности по годам IBIT и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 58.08% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between IBIT and MSTX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between IBIT and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MSTX — Ранг доходности на риск
IBIT
MSTX
Сравнение IBIT c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.99 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.19 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MSTX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -99.46% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -98.15% | +44.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -99.29% | +50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -72.35% | +53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 81.32% | -46.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MSTX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 8.34%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 33.08% | -24.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 119.44% | -86.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 148.52% | -104.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 166.73% | -117.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 166.73% | -117.23% |
Сравнение комиссий IBIT и MSTX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MSTX
Ни IBIT, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MSTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -97.24% for MSTX. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
IBIT and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.29% for MSTX.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор