PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

IBIT и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBIT и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и MSTX

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%63.23%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-49.22%-89.06%137.37%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -49.22%.

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
5.68%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-49.22%
6 месяцев
-91.68%
1 год
-93.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHUMSTX с NVDL

Сравнение комиссий IBIT и MSTX

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBIT vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.63

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-1.48

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.96

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-1.43

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.42

+0.78

Корреляция

Корреляция между IBIT и MSTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и MSTX

Ни IBIT, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и MSTX

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-98.66%

+49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-96.62%

+47.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-98.44%

+52.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-66.95%

+52.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

64.85%

-41.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и MSTX

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.95%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 37.25%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

37.25%

-24.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

111.13%

-74.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

147.32%

-101.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

169.73%

-118.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

169.73%

-118.52%