Сравнение IBIT с MSTX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IBIT is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs -95.06% for MSTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.45%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -52.99%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 63.23% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
Correlation
The correlation between IBIT and MSTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between IBIT and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MSTX — Ранг доходности на риск
IBIT
MSTX
Сравнение IBIT c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.98 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.26 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.41 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MSTX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -98.66% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -96.62% | +47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -98.55% | +49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -70.01% | +53.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 75.50% | -46.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MSTX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 9.14%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.88%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 39.88% | -30.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 112.08% | -78.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 139.91% | -96.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 167.30% | -117.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 167.30% | -117.12% |
Сравнение комиссий IBIT и MSTX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MSTX
Ни IBIT, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MSTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -49.47% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, IBIT leads with -39.60% vs -95.06% for MSTX. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -39.60% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
IBIT and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.29% for MSTX.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор