Сравнение IBIT с MST
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. IBIT is passively managed, while MST is actively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs -95.33% for MST. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -70.19%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам IBIT и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -9.65% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
Correlation
The correlation between IBIT and MST is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between IBIT and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MST — Ранг доходности на риск
IBIT
MST
Сравнение IBIT c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.98 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.22 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MST
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -97.68% | +44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -96.92% | +43.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -96.82% | +48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -66.68% | +48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 78.05% | -42.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MST
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 8.34%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 27.11% | -18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 107.16% | -74.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 134.07% | -89.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 126.38% | -76.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 126.38% | -76.88% |
Сравнение комиссий IBIT и MST
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MST
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MST have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -95.33% for MST. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.31% for MST.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор