PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBIT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и IWM


2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.62%-6.41%99.21%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.


IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bitcoin Trust ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBIT и IWM

IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBIT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBITIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.11

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.66

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.82

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

6.76

-7.59

IBIT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBITIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.11

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между IBIT и IWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и IWM

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и IWM

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBITIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-59.05%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-13.74%

-35.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.11%

-7.91%

-38.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-10.83%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

3.70%

+19.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и IWM

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBITIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

7.47%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.75%

14.47%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

23.18%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.26%

22.55%

+28.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.26%

22.99%

+28.27%