Сравнение IBIT с IWM
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs 41.60% for IWM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам IBIT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 18.84% | 12.66% | 15.50% |
Correlation
The correlation between IBIT and IWM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBIT
IWM
Сравнение IBIT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.79 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.45 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.18 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IWM
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -59.05% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -11.03% | -38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -0.01% | -49.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -10.77% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 3.10% | +25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IWM
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 5.70% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 13.60% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 19.19% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 22.53% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 23.04% | +27.14% |
Сравнение комиссий IBIT и IWM
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IWM
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IWM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -49.47% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs -39.60% for IBIT. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IWM is Small Cap Blend Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор