Сравнение IBIT с IWM
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs 36.57% for IWM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.65%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам IBIT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.65% | 12.66% | 14.60% |
Correlation
The correlation between IBIT and IWM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBIT
IWM
Сравнение IBIT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.33 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.77 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IWM
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -59.05% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -11.03% | -42.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -1.56% | -46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -10.72% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 3.11% | +29.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IWM
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 3.81% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 14.17% | +20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 19.50% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 22.55% | +27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 23.00% | +26.95% |
Сравнение комиссий IBIT и IWM
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IWM
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IWM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.83%) compared to IWM (3.81%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 36.57% vs -44.36% for IBIT. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 36.57% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IWM is Small Cap Blend Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор