PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs 23.89% for DGRO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

IBIT

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и DGRO

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.45%-6.41%99.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.66%

Correlation

The correlation between IBIT and DGRO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IBIT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.53

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
3.68

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.71

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

14.33

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.53

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.77

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IBIT и DGRO

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-35.10%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-6.47%

-43.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.47%

0.00%

-49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-3.44%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.61%

1.67%

+26.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и DGRO

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

2.24%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

6.94%

+26.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

9.49%

+34.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.18%

13.82%

+36.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.18%

16.62%

+33.56%

Сравнение комиссий IBIT и DGRO

IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и DGRO

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and DGRO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.14%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -49.47% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 23.89% vs -39.60% for IBIT. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 23.89% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор