Сравнение IBIT с DGRO

С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBIT и DGRO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и DGRO.

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.