Сравнение IBIT с DGRO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs 21.50% for DGRO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.37%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам IBIT и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.37% | 15.69% | 16.34% |
Correlation
The correlation between IBIT and DGRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IBIT
DGRO
Сравнение IBIT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.34 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 12.88 | -14.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и DGRO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -35.10% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | -6.47% | -46.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -0.74% | -51.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -3.43% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | 1.67% | +29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и DGRO
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 2.48% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 6.94% | +27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 9.51% | +34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 13.79% | +36.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 16.59% | +33.66% |
Сравнение комиссий IBIT и DGRO
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и DGRO
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and DGRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs DGRO's -35.10%.
On 1-year performance, DGRO leads with 21.50% vs -43.61% for IBIT. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 21.50% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор