Сравнение IBIT с CAOS
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. IBIT is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs 2.02% for CAOS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.84%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.84% | 2.55% | 5.48% |
Correlation
The correlation between IBIT and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CAOS — Ранг доходности на риск
IBIT
CAOS
Сравнение IBIT c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.68 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.06 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CAOS
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -3.89% | -49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -0.76% | -52.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -1.04% | -47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -0.92% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 0.33% | +32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CAOS
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 0.48% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 1.09% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 1.56% | +42.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 4.20% | +45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 4.20% | +45.75% |
Сравнение комиссий IBIT и CAOS
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CAOS
Ни IBIT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.83%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 2.02% vs -44.36% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 2.02% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
IBIT and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор