Сравнение IBIT с BTCZ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. IBIT is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs 77.07% for BTCZ. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам IBIT и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 60.95% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between IBIT and BTCZ is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between IBIT and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
IBIT
BTCZ
Сравнение IBIT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.58 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.41 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BTCZ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -91.06% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -49.02% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -79.62% | +31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -73.94% | +55.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 22.68% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BTCZ
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 8.34%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 16.44% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 66.00% | -32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 88.92% | -44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 95.41% | -45.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 95.41% | -45.91% |
Сравнение комиссий IBIT и BTCZ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BTCZ
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: iShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор