PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с VPLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. IBHI is passively managed, while VPLS is actively managed. Over the past year, IBHI returned 6.99% vs 5.44% for VPLS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.74%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и VPLS

2026 (YTD)202520242023
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%2.75%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.74%7.86%2.72%2.82%

Correlation

The correlation between IBHI and VPLS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between IBHI and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBHI и VPLS

Секторы
IBHI
VPLS

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IBHI
100.0%
VPLS
0.0%

Сырьевые материалы

IBHI

-

VPLS

-

Коммуникационные услуги

IBHI

-

VPLS

-

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

VPLS

-

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

VPLS

-

Финансовые услуги

IBHI

-

VPLS
0.9%

Здравоохранение

IBHI

-

VPLS

-

Промышленность

IBHI

-

VPLS

-

Недвижимость

IBHI

-

VPLS
0.0%

Технологии

IBHI

-

VPLS
0.1%

Коммунальные услуги

IBHI

-

VPLS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Доходность на риск

IBHI vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIVPLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.51

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.23

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.01

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

6.52

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.24

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IBHI и VPLS

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и VPLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-4.17%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.72%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.11%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.01%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.84%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и VPLS

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.26%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.69%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.65%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

4.61%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

4.61%

+3.37%

Сравнение комиссий IBHI и VPLS

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и VPLS

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VPLS в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and VPLS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPLS has higher volatility (1.26%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs VPLS's -4.17%.

On 1-year performance, IBHI leads with 6.99% vs 5.44% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHI has performed better with a 6.99% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 4.76% for VPLS.

IBHI is categorized as High Yield Bonds, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.20% for VPLS.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и VPLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор