Сравнение IBHI с VPLS

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBHI и VPLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VPLS в 4.79%

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и VPLS.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.