PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 9.01%/yr for USHY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHI показывает доходность 1.61%, а USHY немного выше – 1.64%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и USHY

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-5.71%

Correlation

The correlation between IBHI and USHY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between IBHI and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

IBHI vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.93

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.89

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

12.99

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IBHI и USHY

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-22.44%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.43%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-4.66%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.06%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.66%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и USHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.14%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.92%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.65%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

7.34%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

8.25%

-0.27%

Сравнение комиссий IBHI и USHY

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и USHY

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and USHY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USHY has higher volatility (1.14%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs USHY's -22.44%.

On 3-year performance, USHY leads with 9.01% vs 9.00% for IBHI. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USHY has performed better with a 9.01% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.69% for IBHI.

IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор