PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs -1.67%/yr for TLT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и TLT

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-24.42%

Correlation

The correlation between IBHI and TLT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IBHI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHITLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.36

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.59

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.46

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

1.14

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.36

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IBHI и TLT

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-48.35%

+34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-7.58%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-19.18%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-40.31%

+40.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-13.82%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.05%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.71%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

6.50%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

9.77%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

15.86%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

14.90%

-6.92%

Сравнение комиссий IBHI и TLT

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и TLT

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and TLT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, IBHI leads with 9.00% vs -1.67% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHI has performed better with a 9.00% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 4.58% for TLT.

IBHI is categorized as High Yield Bonds, while TLT is Government Bonds. IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.15% for TLT.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор