PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. IBHI is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 5.11%/yr for JCPB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-8.66%

Correlation

The correlation between IBHI and JCPB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.55

The correlation between IBHI and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBHI и JCPB

Секторы
IBHI
JCPB

Энергетика

100.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

IBHI
100.0%
JCPB
1.6%

Сырьевые материалы

IBHI

-

JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

IBHI

-

JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

JCPB
0.5%

Финансовые услуги

IBHI

-

JCPB
13.9%

Здравоохранение

IBHI

-

JCPB
3.9%

Промышленность

IBHI

-

JCPB
0.6%

Недвижимость

IBHI

-

JCPB
4.6%

Технологии

IBHI

-

JCPB
9.1%

Коммунальные услуги

IBHI

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

IBHI vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.51

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.22

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.07

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

6.28

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IBHI и JCPB

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-16.67%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.71%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-5.97%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.36%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.26%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.89%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и JCPB

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.25%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.72%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.77%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

5.38%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

5.05%

+2.93%

Сравнение комиссий IBHI и JCPB

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и JCPB

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and JCPB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.25%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, IBHI leads with 9.00% vs 5.11% for JCPB. On fees, IBHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHI has performed better with a 9.00% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 4.92% for JCPB.

IBHI is categorized as High Yield Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.38% for JCPB.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор