Сравнение IBHI с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
IBHI и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHI и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHI и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | -0.24% | 7.88% | 8.33% | 14.21% | -8.52% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
IBHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHI и JCPB
IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
IBHI vs. JCPB — Ранг доходности на риск
IBHI
JCPB
Сравнение IBHI c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.58 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.85 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 5.56 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IBHI и JCPB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и JCPB
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.88% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и JCPB
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -16.67% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -2.75% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.85% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -4.33% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.92% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и JCPB
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.74% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.57% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 4.33% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.35% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.08% | +3.04% |