PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и IWM


2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBHI и IWM

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IBHI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHIIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.93

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

7.08

+2.08

IBHI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между IBHI и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и IWM

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и IWM

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-59.05%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-13.74%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-7.33%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-10.83%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.73%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 2.02%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

7.36%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

14.48%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

23.18%

-17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

22.54%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

22.99%

-14.87%