PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и IAU


2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBHI и IAU

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IBHI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHIIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.90

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.33

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.72

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.95

-0.79

IBHI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Корреляция

Корреляция между IBHI и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и IAU

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и IAU

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-45.14%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-19.18%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-11.71%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-15.98%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

5.23%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 2.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

10.44%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

24.15%

-21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

27.64%

-21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

17.70%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

15.83%

-7.71%