Сравнение IBHI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Gold Trust (IAU).
IBHI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | -0.24% | 7.88% | 8.33% | 14.21% | -8.52% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -8.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHI и IAU
IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IBHI vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBHI
IAU
Сравнение IBHI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.33 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.72 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.95 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBHI и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и IAU
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.88% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и IAU
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -45.14% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -19.18% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -11.71% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -15.98% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 5.23% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 2.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 10.44% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 24.15% | -21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 27.64% | -21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 17.70% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 15.83% | -7.71% |