PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 31.39%/yr for IAU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-8.90%

Correlation

The correlation between IBHI and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов IBHI и IAU

Секторы
IBHI
IAU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IBHI
100.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

IBHI

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

IBHI

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

IAU

-

Финансовые услуги

IBHI

-

IAU

-

Здравоохранение

IBHI

-

IAU

-

Промышленность

IBHI

-

IAU

-

Недвижимость

IBHI

-

IAU
100.0%

Технологии

IBHI

-

IAU

-

Коммунальные услуги

IBHI

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IBHI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.24

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.63

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.70

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

4.18

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.24

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IBHI и IAU

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-45.14%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-19.18%

+17.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-19.18%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-17.02%

+16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-15.96%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

7.79%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

5.50%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

23.03%

-20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

26.41%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

17.94%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

15.90%

-7.92%

Сравнение комиссий IBHI и IAU

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и IAU

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs IAU's -45.14%.

On 3-year performance, IAU leads with 31.39% vs 9.00% for IBHI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAU has performed better with a 31.39% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 0.00% for IAU.

IBHI is categorized as High Yield Bonds, while IAU is Gold. IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.25% for IAU.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор