PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с HYHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

IBHI и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и HYHG

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.03%7.88%8.33%14.21%-8.52%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.77%5.31%11.41%14.69%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.

IBHI

1 день
0.22%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.20%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий IBHI и HYHG

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHI vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.86

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.29

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.77

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

8.44

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.86

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между IBHI и HYHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и HYHG

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что сопоставимо с доходностью HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.87%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и HYHG

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-25.71%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.03%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.55%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-3.08%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и HYHG

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 1.99%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.35%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

4.48%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

8.09%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

8.12%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

9.20%

-1.09%